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Bonjour,

La réponse dépend (en partie) de la version sous laquelle vous travaillez.
Sous ArcGIS 9.x :

Une première solution si vous n'avez pas beaucoup de points
- Créer le Shapefile avec ArcCatalog (au passage, il est beaucoup intéressant d'un point de vue des fonctionnalités proposés ensuite de travailler en GeoDatabase)
- Ouvrir ArcMap, charger le shape, ouvrir une session d'édition
- Sélection l'outil "Construction"
- Faire un clic droit sur la carte et dans le menu contextuel choisir "Coordonnées X,Y absolues..."

Une deuxième si vous avez beaucoup de points
- Créer un fichier Excel : 3 colonnes par exemple : nom du point, X, Y, la première ligne du tableau excel indique le nom des champs.
- Exporter le fichier excel en DBF (IV). Il faut faire attention au format des colonnes dans le fichier  excel, il faut définir que les colonnes X et Y sont des nombres et définir le nombre de décimales.
- Ouvrir ArcMap, Menu "Outils->Ajouter des données X,Y..."
- Ensuite il est possible d'exporter cette couche d'événement en Shapefile : menu contextuel de la couche "Données->Exporter les données..."

A+