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Anthony · Wed 04 January 2006 14:27

Souvent employée, ses méthodes sont expliquées sur ce site
http://perso.univ-rennes1.fr/isabelle.c … /index.htm
Il a l'originalité de permettre une approche pratique via la manipulation d'un logiciel à télécharger et la mise à disposition de données économiques.

Karam · Wed 24 October 2007 13:11

Est il plus judicieux de faire une régression linéaire multiple en panel en utilisant une variable dépendante exprimée en terme de log ou de ln ? Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:20

Est ce que vous pouvez m'aider, svp, à propos de lr test (likelihood ratio test) sur STATA qui doit etre effectué dans le cadre de la régression linéaire multiple en panel ? Sachant que ce test a pour vocation de détecter et déterminer la forme d'hétéroscédasticité. Quand je passe par les étapes suivantes, ca ne foctionne pas sur STATA en me réclamant un erreur. STATA ne reconnait pas le nom accordé à la régression xtgls indiqué dans estimates store)
( xtgls y x, igls
estimates store
local df = e(N_g)
lrtest )

Merci Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:25

Est - il possible d'introduire une variable catégorielle (dummy variable ou discrète telle que le secteur d'activité des firmes) dans une régression linéaire multiple en panel sachant que si les effets individuels sont fixes, cette variable discrète sera omise automatiquement par le logiciel STATA. De plus, la spécification du modèle (fixe ou aléatoire) diffère selon que l'on intègre ou pas cette variable? Que faire ?

Merci infiniment

Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:29

En la présence de double problème (hétéroscédasticité et autocorrélation des erreurs) dans un modèle en panel, doit on corriger chaque problème à part en effectuant sur STATA les deux commandes suivantes : areg , absorb ( ) robust et xtregar ou corriger conjointement les deux problèmes en passant par xtgls , p(h) corr(ar1) par exemple.

Je vous remercie

Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:37

Pour pouvoir accepter la structure panel, doit on effectuer obligatoirement le test de chow (Ho : αi = α & ßi = ß) ? et comment peut on se rassurer que ßi # ß car sinon on ne pourra plus utiliser la forme panel ? Quels sont les tests appropriés pour résoudre ces deux questionnements et comment peut on les exécuter sur STATA ?

Cordialement
Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:44

Pour tester la présence éventuelle d'un problème de multi colinéarité entre les variables explicatives et en menant le test de VIF, doit on prendre en considération les variables élevées au carré et les termes modérateurs (c'ad la variable est une multiplication de deux variables indépendantes) ? Sachant que personnellement quand j'ai intégre ces variables, j'ai pu détecter un problème de colinéarité, lequel problème est disparu quand j'ai éliminé les deux sortes de variables pré indiquées.

En attendant votre réponse, je vous remercie infiniment

Karam

Karam · Wed 24 October 2007 13:53

En effectuant une régression linéaire multiple ene panel via xtreg sur STATA et en menant les tests post estimation, j'ai détecté la présence d'un problème de colinéarité et d'autocorrélation des erreurs alors j'ai été obligée de corriger mon estimation par xtgls (moindres carrées généralisées). Mes questions sont :
- Dans la cadre de ma thèse, faut - il interpréter les résultats par rapport à xtreg ou à xtgls (c'ad avant ou après la correction des problèmes) ? Quels outputs adopter et présenter ?
- Comment peut on juger la qualité d'estimation dans un modèle à MCG (xtgls) ? (j'ai les statistiques de likelihood et de wald : est ce par rapport à ces valeurs ?)

Merci beaucoup

Karam

Toñito · Thu 25 October 2007 08:41

Le lien posté par Anthony me donne une belle erreur 404 depuis hier!

Robin · Thu 25 October 2007 10:34

http://perso.univ-rennes1.fr/isabelle.cadoret-david/

Ca devrait aller mieux

fattoum · Wed 04 February 2009 00:42

si vous avez trouvé la réponse à la question concernant la correction de l'hétéroscédasticité prière de la mettre sur le forum,
merci

sellami basma · Mon 30 March 2009 12:25

n effectuant une régression linéaire multiple ene panel via xtreg sur STATA et en menant les tests post estimation, j'ai détecté la présence d'un problème de colinéarité et d'autocorrélation des erreurs alors j'ai été obligée de corriger mon estimation par xtgls (moindres carrées généralisées). Mes questions sont :
- Dans la cadre de ma thèse, faut - il interpréter les résultats par rapport à xtreg ou à xtgls (c'ad avant ou après la correction des problèmes) ? Quels outputs adopter et présenter ?
- Comment peut on juger la qualité d'estimation dans un modèle à MCG (xtgls) ? (j'ai les statistiques de likelihood et de wald : est ce par rapport à ces valeurs ?)

sellami basma · Mon 30 March 2009 12:28

dans une regression multiple avec des donnees panles comment je peux tester l'endogeneité de certianes variables indépendantes
s'il ya endogeneite il y a la méthode des variables instrumentales je ne sais pas comment choisir ces variables

hasnaa · Tue 04 May 2010 14:05

bonjour, je suis encours de commencer la partie empirique de mon mémoire de mastère en finance,j'ai doit traiter des données, en utilisant les données de panel, pour les rendre stationnaires c'est pourquoi j'ai besoin d'étudier l'hétéroscédasticité des résidus. Mais avec le panel j'arrives pas à découvrir les étapes à suivre noté que je travailles avec "l'Eviews6"..j'aimerais bien que vous m'aider et me dire comment je peux tester l'hétéroscédasticité( après avoir la série des résidus comment faire pour appliquer le test de 'White')..c'est très urgent

et merci
hasnaa

Dernière modification par hasnaa (Tue 04 May 2010 14:08)

apouma · Wed 19 May 2010 11:59

j'ai estimé une frontière de coût translog pour des données de panel sur stata. dans les résultats d'estimation, j'ai trouvé une nouvelle variable autre que gamma et sigma carré. cette variable est appelée ilgtgamma. je n'ai pas compris sa significativité. qui peut me l'expliquer. merci

chadou · Wed 09 June 2010 20:32

salut, je suis entrain de faire un memoire en mastère finance et j'ai utilisé le logiciel stata por faire l'estimation mais le problème que en faisant le test de Hausman le resultat est que le modèle est à effet fixe mais les variables ne sont pas significatives alors qu'elles sont significative si' il est aléatoire????? comment faire

thozor · Fri 05 October 2012 12:44

salut à tous je cherches à estimer un modèle LSTAR avec eviews et je ne connais pas la syntaxe et les commandes pour le faire avec le maximum de vraisemblance. est ce que vous pouvez m'aider c'est urgent!!! pour plus d'info je peux vous passer ce que j'ai écrit comme code si vous me laisser votre adresse. merci!!!

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